Journal:系统工程学报
Key Words:$l_{\infty}$风险测度; 最优策略; 投资上限;
Abstract:探讨了以极小化最大个人风险为目标的minimax最优投资组合双目标规划决策模型.以绝对偏差$l_{\infty}$风险函数作为风险测度,考虑了投资上限有界与不允许卖空约束下基于minimax准则的证券组合选择问题. 利用Lagrange 乘子法和KKT 条件,得到最优投资策略的解析式, 并用数值算例进行了验证.
Volume:27
Issue:5
Page Number:656-667
Translation or Not:no
Date of Publication:2011-10-31
First Author:曾燕(外),KZL
Associate professor
Supervisor of Master's Candidates
Gender:Male
Education Level:博士研究生
School/Department:华侨大学经济与金融学院
E-Mail:
Discipline:Finance
Management Science and Engineering
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