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副教授
硕士生导师
性别：
男
学历：
博士研究生
所在单位：
华侨大学经济与金融学院
电子邮箱：
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学科：
金融学
管理科学与工程
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论文成果
Minimax准则下带约束的最优投资组合策略
点击次数：
发表刊物：
系统工程学报
关键字：
$l_{\infty}$风险测度; 最优策略; 投资上限;
摘要：
探讨了以极小化最大个人风险为目标的minimax最优投资组合双目标规划决策模型.以绝对偏差$l_{\infty}$风险函数作为风险测度,考虑了投资上限有界与不允许卖空约束下基于minimax准则的证券组合选择问题. 利用Lagrange 乘子法和KKT 条件,得到最优投资策略的解析式, 并用数值算例进行了验证.
卷号：
27
期号：
5
页面范围：
656-667
是否译文：
否
发表时间：
2011-10-31
第一作者：
曾燕(外),康志林
上一条：
破产控制约束下组合投资: 两阶段MiniMax模型
