语言选择
English
首页
科学研究
研究领域
论文成果
专利
著作成果
科研项目
科研团队
教学研究
教学资源
授课信息
教学成果
获奖信息
招生信息
学生信息
我的相册
教师博客
已经得到
个称赞 给我点赞
副教授
硕士生导师
性别：
男
学历：
博士研究生
所在单位：
华侨大学经济与金融学院
电子邮箱：
c6671fa1cd405c95c27e9f8578967939ef626c48861f59f6dd53c314859f7efaac51b322fb13c281c0d8deffabb5618c8fd1634621099e02d63e390281224cd38c01ee3d6e9f794a475d2ef7004860d8702347b82d47353b13dda714d6772e9f8c4ea640a6c57e7b4d2b85b939a55422f263b746ccb730f761dd73fbf170d7ae
学科：
金融学
管理科学与工程
论文成果
当前位置:
中文主页
>>
科学研究
>>
论文成果
基于价格调整的长寿风险自然对冲策略
点击次数：
发表刊物：
中国管理科学
关键字：
长寿风险;自然对冲;产品定价'产品配比
摘要：
在长寿风险对冲框架下,通过引入外生的产品价格,!构建了基于价格调整的自然对冲模型.首先运用最优 化理论得到了模型最优产品配比的解析式,然后在实际的销售配比与模型的最优配比相等的约束下,推导出了寿 险产品和年金产品的最优定价.该定价能够使得模型的最优配比真正被实现,即销售的配比刚好是使产品组合长 寿风险最小化的最优配比#最后通过数值算例,阐述了基于价格调整的自然对冲策略的效果!并进一步分析了利 率"承保年龄"性别等因素对自然对冲策略的影响.
卷号：
23
期号：
12
页面范围：
11-19
是否译文：
否
发表时间：
2014-11-02
第一作者：
康志林,曾庆邹(外),曾燕(外)
上一条：
CVaR鲁棒均值-CVaR投资组合模型与求解
下一条：
破产控制约束下组合投资: 两阶段MiniMax模型
